金融分析与风险管理
金融与风险管理分会首期将下设两个部门：金融计量（Financial Econometrics）部和风险管理（Risk Management）部。
金融计量部主要关注利用统计和计量方法对金融数据开展的各种分析和研究。不仅包括对金融市场各种交易变量（如价格、交易量、波动率等）进行的统计分析和计量建模，还包含对金融市场中大量的可行性方案开展的实证金融研究。此外，金融计量部也关注公司金融和公司治理方面的相关问题。
由于计算机和算法技术的快速发展，金融数据在近年快速积累，为实证计量理论的发展和应用提供了广阔空间，因此本部门特别关注以下几个领域：
（1）基于高频和高维金融市场数据的计量分析是目前金融计量研究的一个重要热点。相关研究成果既能够丰富金融大数据研究和分析的理论，也能够促进研究学者和业界人士对金融市场的深刻认识。因此，金融市场高频和高维数据的计量分析是本部门需要关注的一个领域。
（2）近年来实证金融研究在坚实的数据支撑下得到了快速发展，吸引了大量金融研究者。尤其是结合心理学和行为科学理论的行为金融研究，成为了金融学研究的重点领域。行为金融研究通过分析金融市场主体在市场行为中的偏差和反常，来寻求不同市场主体在不同环境下的经营理念及决策行为特征，力求建立一种能正确反映市场主体实际决策行为和市场运行状况的描述性模型。它对解释资本市场的现象、正确引导投资行为和资本市场的有效监管都具有重要意义。因此，行为金融研究也是本部门重点关注的一个领域。
（3）投资组合优化一直是金融计量中的一个核心问题。随着计算技术和大数据技术的发展，投资组合优化研究领域也出现了一些新的问题和新的计算工具。如何利用大规模数据和现代化的计算技术设计高效的交易规则，选择最优的交易时机以获得超常收益都是投资领域重点关注的问题。尤其是随着机器学习和人工智能技术的发展，智能投顾等新的金融模式发展迅速。因此，金融计量部也重点关注投资组合优化领域出现的新问题、新方法、新技术和新成果。
风险管理部主要关注营利性金融组织和非营利性金融组织衡量和控制金融风险的各种定性和定量分析研究。具体包括对各种金融风险（市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险和系统风险等）的识别、度量和控制，及其与之相适应的风险管理流程，包括确立管理目标、进行风险评价和风险控制及处置等三个步骤。
随着中国金融业的快速发展和金融市场的不断开放，金融产品不断创新，金融市场面对的不确定性也更加复杂。研究金融市场中的风险对一个国家经济的持续稳定发展具有重要的现实意义。因此，金融风险管理部重点关注以下几个研究问题：
（1）随着行为金融学和经济物理学的快速发展，人们逐渐意识到基于传统经典金融学理论的风险评价方法有着很多不足，需要对传统方法进行必要的改进。此外，金融计量学和统计学的快速发展和进步，也为金融风险评价提供了新的工具和理论方法。因此，风险管理部特别关注风险度量中的最新技术和方法。
（2）金融一体化和经济全球化的发展使得各个金融机构和各个国家的金融风险联系愈加紧密，金融市场的系统性风险管理的重要性也愈加突出。尤其在08年金融危机发生以后，越来越多的国内外学者投入到系统风险、风险传染机制的研究之中。因此，系统风险和风险传染也是需要重点关注的一个领域。
（3）伴随中国经济的升级和全球化趋势的逆转，传统出口导向的经济模式将不得不转型，消费在经济中的比重将越来越重。而消费金融则是促进消费转型和升级的重要支持，同时消费金融的普惠功能使得普通百姓也能享受到经济发展的成果，对社会和谐有着重要意义。另一方面，中小企业是国家经济中的重要组成部分，对就业和经济发展起着至关重要的作用，他们的发展和成长需要金融业的支持。无论是消费金融业的健康发展，还是中小企业的融资都依赖于有效的信用风险管理。但是我国征信业起步较晚，目前尚未成熟，信贷风险管理异常困难。如何有效利用大数据资源，通过拓展数据维度，辅以高效的机器学习技术，建立有效的信贷风险控制体系是消费金融和中小企业金融发展的热点和关键问题。因此，基于金融大数据的征信和信用风险管理及监管也是风险管理部的重点关注领域之一。
金融分析与风险管理
Fiona 王
FRM资深讲师，金融学硕士，FRM，CFA Level II Candidate
资深FRM培训讲师；
西南财经大学 · 金融学硕士；
FRM（金融风险管理师）持证人
CFA（特许金融分析师）会员
从事金融培训工作多年，服务FRM学员10000+，授课总课时5000+；
曾任职于永诚财产保险股份总部，负责制定并落实项目风险管理制度和服务方案，提供风险管理咨询建议；
曾任职于宝城期货行业研究员，撰写期货行业分析报告，并提供衍生产品设计建议；
作为中国人寿保险股份有限公司外聘讲师，提供风险管控专业知识培训，实践经验丰富。
金融分析与风险管理
xRiskPlus 衡泰市场风险管理系统
xRiskPlus 衡泰市场风险管理系统是帮助金融机构提升跨币种、多资产管理能力及复杂衍生品市场风险计量能力的应用软件系统，主要服务于证券公司、银行风险管理部门和银行理财子公司。xRiskPlus 系统主要功能包括金融工具定价、市场风险计量、损益归因、异常交易监控等，具备处理复杂业务的风险计量能力。xRiskPlus 系统协助金融机构满足监管和内控合规要求。同时可帮助其规范业务流程、降低操作成本、提升精细化管理能力。
AQF™量化金融分析师
量化金融分析师（Analyst of Quantitative Finance，简称AQF™）认证是对从事量化金融相关人士专业水平的权威鉴定。在量化投资理论、Python数据分析、量化策略回测、量化实盘交易等方面，对当今量化金融从业人员提出专业知识与实操技能保持一致的严格评价标准。 AQF™认证体系分为助理量化金融分析师（Assistant Analyst of Quantitative Finance，简称AAQF）和量化金融分析师（Analyst of Quantitative Finance，简称AQF）两个等级，旨在针对不同行业背景和职业要求的候选人建立更加科学、合理、全面的专业人才水平评价机制。
AQF认证项目由全球金融专业人士协会（Global Institute of Financial Professionals, GIFP协会）和中国市场学会量化金融专业委员会联合认证，旨在建立国内外金融领域量化金融人才培养与发展的桥梁，传递更具国际视野的研究成果与实践经验，加强全球范围内正规化、专业化的量化金融分析人才队伍建设，持续提升量化金融分析师的职业素养与能力水平，促进量化金融行业的高质量、可持续发展。