vnpy/vnpy
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Use Git or checkout with SVN using the web URL.
Work fast with our official CLI. Learn more.
Launching GitHub Desktop
If nothing happens, download GitHub Desktop and try again.
Launching GitHub Desktop
If nothing happens, download GitHub Desktop and try again.
Launching Xcode
If nothing happens, download 期权量化交易员指南 Xcode and try again.
Launching Visual Studio Code
Your codespace will open once ready.
There was a problem preparing your codespace, please try again.
Latest commit
Git stats
Files
Failed to load latest commit information.
README.md
VeighNa - By Traders, For Traders.
💬 Want to read this in english ? Go here
🎓 期权量化交易员指南 🎓 🎓 2022年VeighNa线下小班特训营报名进行中！目前已经确定的场次包括《VeighNa套利价差交易》和《VeighNa源码深入解析》，两天10小时的课程内容结合后续3个月的助教辅导，帮助学员在量化实践中深入掌握相关的知识体系。报名方法请扫描下方二维码关注后，回复关键词【小班】即可：
- RPC服务（rpc）：跨进程通讯接口，用于分布式架构
excel_rtd：Excel RTD（Real Time Data）实时数据服务，基于pyxll模块实现在Excel中获取各类数据（行情、合约、持仓等）的实时推送更新
REST Client（rest）：基于协程异步IO的高性能REST API客户端，采用事件消息循环的编程模型，支持高并发实时交易请求发送
Websocket Client（websocket）：基于协程异步IO的高性能Websocket API客户端，支持和REST Client共用事件循环并发运行
-
期权量化交易员指南
- 推荐使用VeighNa团队为量化交易专门打造的Python发行版VeighNa Studio-3.2.0，集成内置了VeighNa框架以及VeighNa Station量化管理平台，无需手动安装
- 支持的系统版本：Windows 10以上 / Windows Server 2016以上 期权量化交易员指南 / Ubuntu 20.期权量化交易员指南 04 LTS以上
- 支持的Python版本：Python 3.7/ 3.8 / 3.9 / 3.10 64位（推荐使用Python 期权量化交易员指南 3.10）
Windows
Ubuntu
Macos
注意：setup.cfg中列举了VeighNa框架安装所需的依赖库，requirements.txt中给出了这些依赖库的推荐安装版本。
启动VeighNa Station（安装VeighNa Studio后会在桌面自动创建快捷方式），输入上一步的账号密码登录
点击底部的VeighNa Trader按钮，开始你的交易！！！
- 在VeighNa Trader的运行过程中请勿关闭VeighNa Station（会自动退出）
Fork VeighNa - 点击右上角Fork按钮
Clone你自己的fork: git clone https://github.com/$userid/vnpy.git
- 如果你的fork已经过时，需要手动sync：同步方法
从dev创建你自己的feature branch: git checkout -b $my_feature_branch dev
创建从你的fork的$my_feature_branch分支到主项目的dev分支的[Pull Request] - 在此点击compare across forks，选择需要的fork和branch创建PR
量化交易员珍藏的10本书，一般人不会教你的事
量化密码库 于 2019-10-14 10:55:24 发布 11167 收藏 84
工具类，从基础入门到金融建模，由浅入深，不同层次的都有，
历史类，是对量化金融发展过程的回顾，你会看到金融和物理、数学是怎么结合的。
故事类，有物理学家转行做量化对人生的思考；有明星团队以为自己能够战胜市场，却最终惨败的全部过程；有在次贷危机期间做空美国楼市大赚一笔的投资团队，当然，这里面也少不了他们的策略。
1、《期权、期货及其他衍生产品》
2、《波动率交易：期权量化交易员指南》
3、《波动率微笑：宽客大师教你建模》
4、《主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法》
历史类
1、《定价未来：撼动华尔街的量化金融史》
作者追根溯源，回顾历史，从郁金香泡沫到“布莱克-斯科尔斯”期权量化交易员指南 的期权定价公式，从布朗运动概率论和积分学的发展，看金融定价理论和数学理论方法是怎么融合的。正如第一位用数学术语解释股票交易运作机制的雷格纳特所说， “Men moves 期权量化交易员指南 but God leads him”， 人类的行动都受到上帝的指引。只不过此上帝非彼上帝，我们的未来都写在历史里。
2、《对冲之王：华尔街量化投资传奇》
故事类
1、《高频交易员》
2、《宽客人生》
3、《赌金者》
4、《大空头》
拓展阅读：
09-19 287
量化交易，量化分析推荐书单《打开量化投资的黑箱》《主动投资组合管理:创造高收益并控制风险的量化投资方法》《威科夫操盘法》《证券分析》《宽客》《算法交易:制胜策略与原理》《高频交易》 =======================1) 《打开量化投资的黑箱》Inside the Black'Box:A Simple Guide to Quantitative and High-Frequency .
04-24 590
06-23 1万+
阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/1449052 京东金融官方资讯QQ群:456448095 有什么想咨询的都可以来询问我们 算法交易是一个极其复杂的领域，涉及学科众多，对于数学及统计学都有很高要求，对于初学者来说，难以入门往往会带来深深的挫败感。但事实上，整体概念上还是比较直接易懂的，但细节方面则需要迭代渐进式的学习才能掌握。 而算法
01-11 1158
09-16 3727
10-01 2万+
09-20 485
1、《Quantitative Equity Portfolio Management》 作者：Ludwig B Chincarini/Daehwan Kim 2、《量化投资策略：如何实现超额收益Alpha》 作者：Richard Tortoriello 3、《Inside the Black Box：A Simple Guide to Quantitative and High Frequency》 期权量化交易员指南 作者：Rishi K Narang 4、《Algorithmic Trading and DMA：A
11-29 171
初探华尔街期权量化交易的奥秘
小壁虎的春天 于 2020-07-27 14:34:04 发布 1412 收藏 8
以下为前华尔街对冲基金的量化投资经理Frank Lu 公开课内容，正文如下：
01、 波动率的度量
波动率在一般的交易软件里或者说常规的来看都是close to close的计价，即根据每天收盘价的或者结算价。
02 波动率交易策略
03 趋势交易策略
推荐阅读：
04-07 2198
期权matlab代码 基于matlab的事件驱动回测框架 首先安装wind量化接口并注册账号，确认可在matlab中运行后可进行回测。 在Main.m中订阅股票池、指定回测开始结束日期和进行高级配置Options，运行Main.m得到策略回测结果。 资产相关信息保存在Asset变量里，可调用Summary(Asset,DB,Options)输出资金曲线等。 Asset为数据结构体，字段包括时间轴Times、yymmdd格式时间轴TimesStr、初始现金InitCash 当前持仓标的CurrentStock、当前持仓CurrentPosition、 落单标的OrderStock、落单价格OrderPrice、落单量OrderVolume、 成交标的DealStock、成交价格DealPrice、成交量DealVolume、手续费DealFee、 持仓标的历史Stock、持仓历史Position、可用现金历史Cash、 基准BenchmarkStock、基准收益率BenchmarkReturns、基准每日收益率BenchmarkDailyReturns、基准年化收益率BenchmarkA
02-24 2983
Scala编程语言-基础笔记https://blog.csdn.net/weixin_39594447/article/details/87618242实在没办法我喜欢Spark的RDD思想，所以才学习Scala语言的，这里就当做笔记了. Scala支持的数据类型: String Char 期权量化交易员指南 Boolean Unit Long Int Short Double Null AnyRef S.
07-05 354
期权量化交易员指南
波动率交易-期权量化交易员指南-(原书第2版)
波动率交易-期权量化交易员指南-(原书第2版)
交易前分析 269
交易后分析 276
本章小结 278
第15章 结论 280
本章小结 284
资源 285
能直接应用的书 285
有启发价值的书 289
有用的网站 291
译者后记 294
参考文献 296
本书配套网站 309
作者简介 314
波动率交易-期权量化交易员指南-(原书第2版) 作者简介
尤安?辛克莱（Euan Sinclair）是一名拥有15年交易经验的期权交易员，擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员，基于自主开发的量化模型进行交易。辛克莱拥有布里斯托大学物理学博士学位。