買入訊號 : 當法人合計買超,且法人合計持股率低於近五日平均時,代表後續或許有一波漲勢,故給予買入訊號賣出訊號 : 當法人合計賣超,且法人合計持股率高於近五日平均時,代表法人可能準備出貨,故給予賣出訊號假設買點成立時,次日開盤買入股票並持有到賣出訊號出現,期間最多持有一股,而選擇次日開盤是因為全日買賣超資料於盤後公布,所以隔日才可按照此公開資訊操作。本次回測有考慮交易手續費 (0.1425%)與證交稅 (0.3%)
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4 answers
Answer from Gator54
15 days ago, 361
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Answer from Gator54
15 days ago, 163
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Answer from MrCyclone
15 days ago, 145
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Answer from CleverBOT
Robot 8 days ago, 85
Since there was no activity in the topic for 7 days, the topic was closed. To continue the conversation, create a new question.
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嗨大家好,我是韓承佑,FinLab創辦人,畢業於巴黎薩克雷大學資工博士,目前擔任臺灣量化交易協會 學術顧問、台北商業大學 創新育成中心 創業技術顧問與上市科技公司 量化交易顧問。當初,我喜歡寫程式、無意間因為軟體比賽接觸Fintech,從此開始了財經跟程式的學習之路。我們成立 FinLab 量化投資部落格,用自己研發的軟體,對台灣股市做大量快速的實驗。希望可以在量化投資的路上,當大家的「武器製造商」!
交易策略設計與實作
買入訊號 : 當法人合計買超,且法人合計持股率低於近五日平均時,代表後續或許有一波漲勢,故給予買入訊號
賣出訊號 : 當法人合計賣超,且法人合計持股率高於近五日平均時,代表法人可能準備出貨,故給予賣出訊號
假設買點成立時,次日開盤買入股票並持有到賣出訊號出現,期間最多持有一股,而選擇次日開盤是因為全日買賣超資料於盤後公布,所以隔日才可按照此公開資訊操作。本次回測有考慮交易手續費 (0.1425%)與證交稅 (0.3%)
Step 1. 導入模組後,開始撈取資料
為了計算報酬率,我們需要撈取股價資料,並且利用 shift(-1) 將開盤價上移一列,形成次日開盤價欄位以利後續的報酬計算
為了對比出交易策略的表現,我們需要台灣加權報酬指數的報酬率作為基準,並且以 rename() 將報酬率欄位名稱改成市場報酬率,以避免與交易策略報酬混淆
Step 2. 合併資料
利用 merge() 將籌碼、股價與市場報酬合併,第一個參數為欲合併資料, on 則表示以該共通欄位進行合併
Step 3. 建立訊號判斷欄位
這邊利用 np.where() ,若符合法人合計買超則在合計買賣超 (訊號判斷) 欄位填入1,反之為 0
最後利用 dropna() 去除空值以及 reset_index(drop=True) 將索引重置且使原索引不獨立形成新的一欄
Step 4. 新增訊號欄位
新建立一個訊號欄位,並根據交易策略的買賣判斷填入 Buy, Sell 或是空字串。在判斷賣出訊號時,為了不覆蓋買入訊號判斷結果,必須將訊號欄置於第三個參數,代表不符合賣出條件時保留原欄位資訊
len(evergreen) 代表資料總筆數,扣除 1 即為最後一筆 (12/30) 的索引。這邊將該天訊號自行改為 Sell,表示手中有持股時會以 31日開盤價進行平倉
Step 5. 計算策略報酬率
這裡我們先建立 hold 變數,預設為0,代表尚未持有股票,但當遇上買入訊號且尚未持有股票時,則存入1,若賣出手中持股時,則重置為0
cost 變數預設為0,若碰到買入訊號且手中未有股票時,則存入次日開盤價,當作購買股票成本
接著建立 Return 空列表,遇到賣出訊號且手中有股票時,利用 np.log() 計算這段持有期間的連續報酬 (%),並在扣除手續費與證交稅後搭配 append() 加到此列表,其餘情況則填入0,確保報酬筆數與原資料長度相等以利合併
利用 for 進行與資料長度相等次數的迴圈,每次迴圈使用 if 檢視第 i 天的訊號是否出現買賣點,符合條件時計算報酬率、改變 hold 與 cost 變數值
最後再將 免費獲取 每日交易策略 Return 列表當作新的一欄資料,欄名為籌碼面報酬率
Step 6. 計算累積報酬率,並視覺化結果
先利用 apply() 將欄位裡的報酬率換成非百分比形式再加上本金,然後用 cumprod() 計算累積乘積,此即為累積報酬
最後再用 plt.plot() 和 plt.show() 將圖繪出,其中 label 與 plt.legend() 顯示圖例
可以看到在2020年期間,此策略的累積報酬率表現優於市場
Step 7. 績效表格
首先以 cagr 列表存放籌碼與市場的年化報酬率,利用 values[-1] 選出累積報酬率的最後一筆,並且以年交易天數 (252)調整,然後再扣除本金
sharpe_ratio 列表的夏普比率是以無風險利率1%作為假設計算,最後再以 pd.DataFrame() 整理成表格
看到這邊相信各位對於籌碼指標與回測已有進一步的理解了!不過需要注意的是此策略只是簡單示範,以上回測結果並不代表其適用於所有公司、任意區間,故還是需要搭配其他指標判斷。如果想要回測更長的時間區間、利用更豐富的籌碼分析指標,推薦使用達人方案組合,自行設計您專屬的最佳買賣點!
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黄金晚间是涨是跌,黄金白银最新行情走势分析
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以下是旺德福对今日黄金最新走势分析:
最新黄金行情走势分析
美联储FOMC公布7月利率决议,如期加息75个基点,但美联储主席鲍威尔称未来加息路径取决于经济数据,并否认美国经济处于衰退期,通胀仍然居高不下,坚定致力于让通胀回归其2%的目标;并表示软着陆的可能性明显缩小,GDP数据确实有大幅修正的趋势,放缓加息也可能合适,美联储9月至少加息50个基点的概率为100%,加息75个基点的概率为37%。美国公布的第二季度GDP增速录得-0.9%,为连续两个季度录得负值,进入"技术性衰退",市场减少对美联储今年余下会议加息幅度。今日重点关注美国7月份的非农就业报告,市场预期可能会差于6月份的表现,预计新增就业人数仅增加25万人,6月为增加37.2万人。假如美国非农就业报告表现疲软,这可能打压市场对美联储未来大幅加息的预期,从而打击美元,并推动金价延续看涨动能。此外,还需要关注地缘政治局势对市场情绪的影响,留意美联储官员讲话。 微信:15715744906; QQ:3408147838
黄金一路单边下行至1680低位迎来了反弹回升阶段,成功结束了下跌5浪走势。相信一直关注本人的老铁们都知道本人反复表示可在1680附近抄底,现在反弹至1800附近抄底成功,看涨思路完美无误。根据波浪理论中的8浪循环定论,目前黄金处于下跌5浪后的ABC调整3浪,已经从1680反弹至1800大关就需要警惕了。因为下跌浪中的调整4浪、调整6浪反弹也就只有100个点,现在反弹幅度已经超过100个点,所以调整浪的A浪可能接近尾声,加之1800大关属于空头防守区,那么将面临调整B浪的下跌蓄力再涨,当然这只是个人的猜测,观点依然还是坚定看涨,只要有效突破1800大关,那么将有望反弹至1880附近,此位置将是预期的终点站。
今晚将迎来非农数据,从当前数据来看,前值是:37.2万人,预期是25万人,数据预期是利多黄金的,中间差值有12万人,那么公布值个人觉得应该是大于预期的,那么很大几率就是利空黄金走势,当然也不排除冲高回落,毕竟预期是小于前值的。现在临近1800大关,很大几率是已经提前消化非农看涨预期,多头已经开始获利回吐,今夜回调的几率大。但是目前MA5—MA10均线金叉上行,布林带向上开口运行,MACD红柱能延续放量,多头呈现步步高升态势;周线也是三连阳回升格局,代表多头看涨情绪高昂,且ABC调整现在还只是A浪,还有上涨C浪还未出现。今晚重点关注1800大关压力,下方重点关注1770附近支撑,操作上首次触及1770可多。 微信:15715744906; QQ:3408147838
最新原油行情走势分析
美原油市场昨日开盘在90.437的位置后行情小幅拉升给出91.294的位置后行情回落,日线最低给到了86.957的位置后行情整理日线最终收线在了87.154的位置后行情以一根上影线很长的大阴线收线,而这样的形态收尾后,今日的行情延续空,点位上,今日的行情88.5空止损89.下方目标看87.跌破看85和84支撑点。 微信:15715744906; QQ:3408147838
最新白银行情走势分析
昨日白银市场早盘开盘在20.045的位置后行情先回落给出19.95的位置后行情拉升,日线最高触及到了20.385的位置后行情整理看,日线最收线在了20.171的位置后行情以一根上影线很长的倒锤头形态收线,而这样的形态收尾后,日线搓揉区间,今日的行情20.3空,止损20.5,目标看19.9-19.7. 微信:15715744906; QQ:3408147838