什么是量化策略
YanniZhang的博客 于 2017-05-23 15:55:42 发布 3361 收藏 12
什么是策略?
策略，可以实现目标的方案集合；在证券交易中，策略是指当预先设定的事件或信号发生时，就采取相应的交易动作。
什么是量化策略？
一个完整的量化策略包含哪些内容？
量化选股就是用量化的方法选择确定的投资组合，期望这样的投资组合可以获得超越大盘的投资收益。常用的选股方法有多因子选股、行业轮动选股、趋势跟踪选股等。
多因子选股是最经典的选股方法，该方法采用一系列的因子（比如 市盈率、市净率、市销率等 ）作为选股标准， 满足这些因子的股票被买入 ，不满足的被卖出。比如巴菲特这样的价值投资者就会买入低PE的股票，在PE回归时卖出股票。
风格轮动选股是利用市场风格特征进行投资， 市场在某个时刻偏好大盘股，某个时刻偏好小盘股 ，如果发现市场切换偏好的规律，并 在风格转换的初期介入 ，就可能获得较大的收益。
行业轮动选股是由于 经济周期 的的原因，有些行业启动后会有其他行业跟随启动，通过发现这些跟随规律，我们可以在前者启动后买入后者获得更高的收益，不同的宏观经济阶段和货币政策下，都可能产生不同特征的行业轮动特点。
动量反转选股方法是利用投资者投资行为特点而构建的投资组合。索罗斯所谓的反身性理论强调了价格上涨的正反馈作用会导致投资者继续买入，这就是动量选股的基本根据。 动量效应 就是前一段强势的股票在未来一段时间继续保持强势。在正反馈到达无法持续的阶段，价格就会崩溃回归，在这样的环境下就会出现反转特征，就是前一段时间弱势的股票，未来一段时间会变强。
当股价在出现上涨趋势的时候进行买入，而在出现下降趋势的时候进行卖出，本质上是一种追涨杀跌的策略，很多市场由于 羊群效用 存在较多的趋势，如果可以控制好亏损时的额度，坚持住对趋势的捕捉，长期下来是可以获得额外收益的。
量化择时是指采用量化的方式 判断买入卖出点 。如果判断是上涨，则买入持有；如果判断是下跌，则卖出清仓；如果判断是震荡，则进行高抛低吸。
常用的择时方法有：趋势量化择时、市场情绪量化择时、有效资金量化择时、SVM量化择时等。
仓位管理就是在你决定投资某个股票组合时，决定如何 分批入场， 又如何止盈止损离场的技术。
常用的仓位管理方法有：漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法等
止盈，顾名思义，在 获得收益的时候及时卖出 ，获得盈利；止损，在股票亏 损的时候及时卖出股票 ， 避免更大的损失 。
及时的止盈止损是获取稳定收益的有效方式。